Meta-Heurísticas em Pesquisa Operacional – Capítulo 29

  • Título: Meta-heurísticas Aplicadas ao Desenvolvimento de Novos Fundos de Investimentos
  • Autor: Eder Oliveira Abensur
  • DOI:10.7436/2013.mhpo.29
  • Resumo: Este capítulo descreve e interpreta os métodos empregados atualmente para a formação de novos fundos de investimento no mercado financeiro brasileiro e propõe um novo procedimento para testar o seu desenvolvimento baseado na integração das técnicas de Dinâmica de Sistemas, Algoritmos Genéticos e Simulated Annealing. O método proposto foi demonstrado com dados reais levantados durante quatro anos no mercado financeiro para o desenvolvimento de um fundo aberto referenciado DI. Os resultados sugerem que a metodologia proposta é inovadora e, particularmente, indicada para o desenvolvimento de complexos produtos financeiros.
  • Palavras-chave: Fundos de investimento, Algoritmos genéticos, Simulated annealing, Dinâmica de sistemas.
  • Abstract: This chapter describes and interprets the methods currently used in the development of new investment funds in the Brazilian financial market and proposes a new procedure based on the integration of System Dynamics, Genetic Algorithms and Simulated Annealing. The proposed method was demonstrated with real data collected during four years in the financial market for the development of a fictitious DI fund. The results suggest that the proposed method is particularly suitable for the development of complex financial products.
  • Keywords: Investment funds, Genetic algorithms, Simulated annealing, System dynamics.
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